キャッシングあれこれ

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クレジット・デリバティブ―モデルと価格評価

クレジット・デリバティブ―モデルと価格評価 人気ランキング : 61,337位
定価 : ¥ 5,880
販売元 : 東洋経済新報社
発売日 : 2005-03
発送可能時期 : 通常24時間以内に発送
価格 : ¥ 5,880
これは何だ?

ここに記載された数学的モデルを全て理解せよということなのか?一体今の大学教育で、特に文系で、この数学を理解できる人が何人いるというのだ?通常マークはトレーダーによってなされ、リスク管理は数学を専門とする人材が行う。ミドルオフィス系の仕事師はこんな本理解する必要があるのか?僕にはこれは良書とは思えない。

この分野のスタンダードになることまちがいなし

狭義のクレジット・デリバティブのみならず広くデフォルトモデル・信用リスクについて書かれた良書。金融において信用リスクに携わる実務家、研究者に朗報来たれり!従来、この分野で最先端の専門書に触れようとすれば木島・小守林「信用リスクの数理モデル」を読むか英文の論文を取り寄せるしかなかっただけに本書の存在は有り難い。カバーする範囲も金利スプレッド中のインプライド・デフォルト確率、回収率のモデル化、統計的なハザ−ドモデル、ポアソン過程、格付推移のマルコフ過程、デフォルト相関とこの分野におけるほぼ全てのトピックに亘っています。参考文献も2002年までの研究をカバーしており充実している。
難点はジョン・ハルの基本書と先端応用たるこの本をつなぐ本(分かり易いもの)が意外に本屋に少ないことでしょうか。これは単なる個人的な「ぼやき」ですが。